2016年7月13日下午，山西财经大学金融研究院王书华教授在我校国际交流中心报告厅做了题为“Extreme value,Heavy-Tails,and the Copula in Finance”的专题报告。山西省2016年“大数据与统计科学”暑期学校的全体学员及我校经济管理类专业教师、研究生近400人聆听了此次报告。
报告中，王书华教授首先从回归中的异常值点出发，简单介绍了金融市场分析中的收益率的相关概念，并介绍了单变量估计中的参数和非参数方法。然后，以单变量分布为基础，着重介绍了厚尾分布及其广义双曲线分布（GHD），以及GHD方法在风险建模中的应用和极值理论中的POT模型。最后，以单变量分布为基础介绍了多变量分布中的相关分析以及金融分析中的Copula分析。
本次报告中，王书华教授将统计与金融前沿知识相结合，使大家对极值理论与厚尾分布知识有了深刻的了解，进一步拓展了在场学员、师生的统计学科知识，开阔了学术视野，激发了大家在各学科中学习和利用统计学知识的热情，使大家受益匪浅。（统计学院供稿）
