10月27日下午，中国科学院数学与系统科学研究院陈敏研究员应统计学院、统计研究院邀请在SJ12教室为我校师生做了题为 “金融投资中的最优资产选择问题研究”的专题报告，我校近300余名师生聆听了报告。

陈敏教授首先从2015年最受关注的一个名词“大数据”引出了统计学在社会经济生活中的重要性，统计学已经成为金融投资分析的重要决策工具。随后他介绍了金融市场方面的一些相关理论和方法，指出金融市场存在收益和风险，要想把风险降低，提高收益，就必须进行金融市场的投资组合，并着重介绍了四种现代的投资组合理论，即Markowitz“均值-方差”模型、有效市场假说、资本资产定价模型和套利定价理论。最后，陈敏研究员基于高频夏普指数的证券组合投资模型，利用大家比较熟悉的回归模型解决了变量选择的问题，同时提出了一些选股的策略方法。

报告结束后，陈敏研究员还与统计学院教师进行了座谈和交流，对统计学院近年来学科建设、学术研究、专业硕士学位点的建设等给予了高度的肯定，对大家提出的问题进行了认真解答，特别是在国际学术交流、统计科学前沿问题挖掘和高水平方法论研究等方面给予指导，全体教师深受启发。此次交流进一步提升了统计学院的学术科研热情，挖掘和发现了一些学科前沿问题，启发教师的创新思维能力，广大师生受益匪浅。